Ý tưởng tổ chức các cuộc thi riêng trong các môn thể thao mùa đông và mùa hè nảy sinh ngay sau Thế vận hội Olympic đầu tiên. Tuy nhiên, trong một thời gian, một cuộc thi như vậy đã được thay thế bởi Thế vận hội Bắc Âu, thường xuyên được tổ chức tại Thụy Điển. Sự khởi đầu của các diễn đàn Thế vận hội mùa đông bắt đầu vào năm 1928, sau đó các trò chơi được tổ chức 21 lần và các thành phố của họ trở thành chủ nhân của chín quốc gia trên ba lục địa.
Vào thời điểm các trò chơi mùa đông đầu tiên, các vận động viên thậm chí không nghi ngờ rằng họ đang tham gia Thế vận hội. Vào tháng 2 năm 1924, họ tập trung tại thị trấn nhỏ Chamonix của Pháp để tham dự một cuộc thi do chủ sở hữu Thế vận hội mùa hè Paris gọi là "Tuần lễ quốc tế về thể thao mùa đông". Năm sau, Ủy ban Olympic quốc tế quyết định tổ chức các trò chơi mùa đông thường xuyên và công bố Thế vận hội mùa đông đầu tiên ở Chamonix. Vì vậy, vận động viên trượt băng người Mỹ Charles Jewro (Charles Jewtraw) ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng anh là nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử của các trò chơi mùa đông.
Các trò chơi thứ hai đã được tổ chức theo tất cả các quy tắc - một cuộc thi thành phố đã được tổ chức, và ngọn lửa Olympic được thắp lên tại lễ khai mạc ở Thụy Sĩ St. Moritz chiến thắng. Trước khi Thế vận hội bị gián đoạn do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra, Thế vận hội mùa đông đã được tổ chức tại American Lake Placid (1932) và German Garmisch-Partenkirchen (1936). Các cuộc thi mùa đông sau chiến tranh đầu tiên lại diễn ra ở St. Moritz, Thụy Sĩ (1948), nhưng các vận động viên đã thua cuộc chiến ở Đức và Nhật Bản đã không được mời đến họ.
Năm 1956, Thế vận hội mùa đông cuối cùng đã đến máy chủ của châu Âu, nơi các quốc gia luôn nhận được huy chương của sư tử. Các trò chơi VI đã được tổ chức tại thủ đô của Na Uy, tại Oslo. Sau 46 năm, Na Uy một lần nữa đăng cai Thế vận hội mùa đông - Thế vận hội XVII được tổ chức tại Lillehammer. Điều kỳ lạ là dường như, không có quốc gia nào khác ở Bắc Âu có Thế vận hội mùa đông được tổ chức cho đến nay. Nhưng ở Hoa Kỳ, họ đã diễn ra bốn lần (1932, 1960, 1980, 2002), ở Pháp - ba (1924, 1968, 1992). Hai lần các trò chơi được tổ chức tại Nhật Bản (1972, 1998), Áo (1964, 1976), Canada (1988, 2010) và Ý (1956, 2006). Một lần diễn đàn mùa đông của Olympian diễn ra ở Nam Tư (1984). Năm 2014, Nga nên được thêm vào danh sách này, sau khi nhận được quyền đăng cai Thế vận hội XXII, và sau bốn năm nữa - Hàn Quốc, nơi sẽ trở thành tình nhân của Thế vận hội mùa đông XXIII.
